Novas regras que impactam o arcabouço regulatório de riscos de mercado, substituição de modelos baseados na metodologia VaR para metodologia Expected Shortfall e revisão geral das abordagens de cálculo de capital são algumas das mudanças originadas pela implementação do FRTB.

Lucio Anacleto, sócio líder de Financial Risk Management da KPMG no Brasil, conversa com Rodrigo Bauce, sócio-diretor de Financial Risk Management da KPMG no Brasil, sobre as novas regras e o impacto delas no mercado.

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